WT9是一款基于宽语言的量化策略开发平台，采用了类C语言的语法结构，编写灵活，丰富的WFC开源函数类库，以及自定义函数的辅助，支持各类复杂策略开发。系统使用编译算法，保证运行速度，不仅支持策略层面，趋势策略、订单流策略的研发，还支持交易层面，编写算法交易模型，实现智能分批下单。
功能特色
超长的、准确的样本数据：系统提供国内所有期货品种挂牌交易以来全部历史数据，且支持tick级别的数据回测。文华百万数量级的用户是数据准确性真正的保障。
主连链回测：有别于传统的加权、主连回测算法，主连链回测是基于期货品种定期换月的特点，而专门研发的独特回测算法，可有效规避品种主连k线数据换月跳空、新旧合约趋势相反等情况对量化计算准确性的影响。
360度视角回测报告：WT9基于主连链回测算法提供的回测报告，不仅包含了上百项各类统计数据，还提供了分段回测数据、分项统计、时段统计等专业回测图表，360度检测模型盈利能力及可靠性。
可视化回测平台：WT9不仅提供了盘口挂单数据的历史回测，还设计了可视化的回测平台。在回测过程中同步展示行情变化，以及挂单、持仓和权益的变化，可深入研究订单流模型的每一笔交易细节
仿真撮合机制：基于订单流模型的交易特点，系统在订单流模型回测过程中加入了仿真撮合机制，挂单交易不会直接成交，而是综合考虑了价格因素，并按照挂单成交比例撮合成交，更加贴合真实成交情况。
模型信号算法交易：算法交易模型接管模型指令，实现模型信号处理、算法拆单，提高交易效率，降低冲击成本。
手动下单算法交易：算法交易模型接管手动下单，手动补单也可以智能拆单，人机结合提高交易效率，降低人工出错概率。
使用应满足的条件：
1、CPU：X86架构，4核及以上配置；
2、内存：要达到8G及以上；
3、操作系统：win7/win10/win11/win_server2008，64位版本；
4、建议：使用电信、联通宽带，其它宽带会有卡顿问题；
